Promjene u metodologiji izračuna bezrizične kamatne stope

Datum objave: 8.2.2018., 8:22
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 6. veljače 2018. ažurirane mjesečne tehničke informacije o ročnoj strukturi relevantne bezrizične kamatne stope u okviru Solventnosti II, u odnosu na stanje na kraju siječnja 2018. godine.
Informacije o bezrizičnoj kamatnoj stopi (RFR) temelje se na ažuriranoj tehničkoj dokumentaciji objavljenoj 1. veljače 2018. te uključuje promjene u metodologiji  izračuna bezrizične kamatne stope u pogledu izmjena izvora podataka o prekonoćnim indeksiranim stopama swapova švicarskih franaka. Navedena izmjena bila je nužna zbog nedostatnih izvora podataka.

Po prvi puta bezrizične kamatne stope izračunate su uz pomoć krajnjih terminskih stopa (UFR) izvedenih  na temelju UFR metodologije (metodologije dostupna ovdje) objavljene od strane EIOPA-e u travnju 2017. godine. Krajnje terminske stope primijenjene na euro smanjene se s 4,2 posto na 4,05 posto.

Provedeno je i redovito godišnje ažuriranje tranzicijskih matrica za izračun temeljnih kamatnih raspona i prilagodbi zbog volatilnosti.

Sva dokumentacija u vezi s objavljenim tehničkim informacijama dostupna je na stranicama EIOPA-e.